1.4 Взвешенный МНК. Погрешности весов. Матричные разложения

Содержание семинара:

• Матричные разложения

  • SVD

  • Спектральное разложение

  • LU-разложение (Разложение Холецкого)

    • Пример - решение СЛАУ через LU

    • Пример - решение МНК через Холецкого

• Погрешности данных и весов

  • Вероятностная формулировка ошибки

  • Систематическая погрешность

  • Случайная погрешность. Правдоподобие.

  • Визуализация доверительного интервала.

• Резюме по аналитическим методам МНК

  • Почему нам их не хватает? Причины переобучения.

• Домашнее задание